Le marché boursier coréen a chuté brutalement, et les investisseurs ont adopté une stratégie double : ils utilisent des ETF inversés pour se prémunir contre de nouvelles baisses, tout en achetant simultanément des actions à grande capitalisation qui avaient connu d’importantes fluctuations. Au 22 mai, l’ETF inversé KODEX suivait le rendement quotidien du composite KOSPI‑200 mais dans la direction opposée, créant un mécanisme où les pertes se transforment en gains. Bien que le marché ait grimpé de 3,58 % la veille, il a repris sa chute aujourd’hui, incitant ceux qui avaient acheté des actions à grande capitalisation à diversifier leur risque.
Le principe fondamental d’un ETF inversé est qu’il soit conçu pour produire un rendement inverse à celui du marché : quand le marché baisse, l’ETF augmente. Les investisseurs ont exploité ce mécanisme afin de profiter de la chute en achetant des actions à forte capitalisation, qui offrent une certaine stabilité de prix. En particulier, les actions majeures comme Samsung Electronics et Samsung SDI ont vu leur volume d’achat se renforcer pour contrer les pressions baissantes, renforçant ainsi la défense contre la volatilité du marché.
D’un autre côté, ceux qui ont investi dans l’ETF inversé ont mis en œuvre une stratégie de type « réaction‑inverse » : ils espèrent tirer parti d’une hausse potentielle des rendements quand le marché chute. Parallèlement, ils achetent des actions à forte capitalisation telles que HPSP et Ellis qui avaient subi d’importantes baisses, diversifiant ainsi leur portefeuille. Cette action visait un engagement actif face aux fluctuations du marché tout en protégeant les actifs des investisseurs.
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