In Zeiten eines starken Einbruchs des koreanischen Aktienmarktes haben Investoren eine zweigleisige Strategie verfolgt – sie nutzen inverse (umkehrende) ETFs, um sich gegen weitere Preisrückgänge abzusichern, und kaufen gleichzeitig große Unternehmen in den Bereichen Halbleiter und Batterien zu niedrigen Preisen. Am 22. Juni war KODEX Inverse ein ETF, das die tägliche Rendite des Kospi‑200-Index widerspiegelt; bei einem Kursverfall entsteht Gewinn. Obwohl der Index am Vortabend um 3,58 % gestiegen war, fiel er heute erneut zurück und Investoren versuchten durch den Kauf von Large‑Cap-Aktien die Risiken zu streuen.
Das Kernprinzip eines Inverse‑ETF ist ein Finanzprodukt, das so konzipiert ist, dass Gewinne und Verluste im Verhältnis zueinander stehen. Durch die Nutzung dieses Instruments erhielten die Investoren die Möglichkeit, bei einem Kursverfall Gewinn zu erzielen, während sie gleichzeitig mit dem Kauf von Large‑Cap-Aktien die Preisstabilität sichern wollten. Besonders in den Aktien von Firmen wie Samsung Electronics und Samsung SDI wurden Käufe erhöht, um die Abwehr gegen Marktschwankungen zu verstärken.
Einige Investoren, welche Inverse‑ETFs in großen Mengen kauften, setzten eine konträre Strategie ein: Sie nutzen das Potenzial für höhere Renditen bei einem Kursverfall aus und diversifizierten ihr Portfolio gleichzeitig durch den Kauf von Aktien wie HPSP, Ellis und anderer volatilen Firmen. Diese Maßnahmen zielten darauf ab, aktiv auf Marktschwankungen zu reagieren und zugleich die Vermögenswerte der Investoren zu schützen.
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